ДОСЛIДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧI КОШI ДЛЯ ЛIНIЙНОГО СТОХАСТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВОГО РIВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ I МАРКОВСЬКИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  • В. К. Ясинський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Н. П. Бодрик Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація

Для стохастичної задачi Кошi для рiвняння з частинними похiдними i неперервним марковським процесом доведено iснування розв’язку в середньому квадратичному, одержано достатнi умови асимптотичної стiйкостi в середньому квадратичному, глобальної експоненцiальної стiйкостi, асимптотичної стохастичної стiйкостi тривiального розв’язку цiєї задачi.

 It has been proved existence in mean square of solution for stochastic Cauchy problem for equation in partial derivatives and continuous Markov Process. It has been obtained sufficient conditions of asymptotic stability in mean square of solution of exponential stability, asymptotic stochastic stability of trivial solution of this problem.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-09-30
Як цитувати
[1]
Ясинський, В. і Бодрик, Н. 2018. ДОСЛIДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧI КОШI ДЛЯ ЛIНIЙНОГО СТОХАСТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВОГО РIВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ I МАРКОВСЬКИМИ ПАРАМЕТРАМИ. Буковинський математичний журнал. 1, 1-2 (Вер 2018).